고수처럼 투자하라
정보 및 리서치 목적입니다. 투자 자문이 아닙니다.

유명 투자자의 공개 신고(13F), 고전 퀀트 전략, 과거 백테스트를 한곳에 모아 실제 과거 데이터로 성과를 검증합니다.

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Daily Journal▲BAC 3.9▼BABA 2.9▼WFC 1.2가치 (B/M)+KHC 5.2+CAG 5.1+MSTR 5.1+ARI 5.1+CHTR 5.1+NLY 5.0모멘텀+VICR 5.0H&H International▼AAPL 13.6+TSLA 6.3▲NVDA 4.4▲PDD 2.6▲GOOG 2.0▼TSM 1.9소로스▼AMZN 2.4▲EA 2.0▲SDA 1.7▼SPY 1.4▼DIS 1.4+HTO 1.3Duquesne▲NTRA 7.2▲YPF 4.6▼AMZN 3.7▲STM 2.6+AVGO 2.1▼CPNG 2.1히말라야▼BAC 11.5+TME 1.9+SPGI 1.6+HRB 1.6+MCO 1.6▲GOOGL 1.3힐하우스▼PDD 13.7▲ONC 8.2▼BABA 7.2▲FUTU 3.0▲AVBP 2.9▲LEGN 2.3퍼싱 스퀘어+MSFT 15.3▼GOOG 11.8▲AMZN 3.1▲QSR 2.2▼GOOGL 1.3×HLT브리지워터▼IVV 2.6▲AMZN 2.4+TSM 1.6▲SPY 1.6▼ADBE 1.6▼BKNG 1.6타이거 글로벌▼MSFT 4.9▲TSM 4.4▼TTWO 3.3▲NVDA 2.3▲GOOGL 2.2▲AMAT 1.7버크셔▲GOOGL 3.9▼AXP 3.0▲OXY 2.6▲KO 1.4+DAL 1.0×V소프트뱅크▼TMUS 19.0▲INTC 12.9▲SYM 3.3▲TSM 2.0아이칸▼ECHO 2.4▲UAN 1.1×SWX사우디 PIF▲EA 3.0▼UBER 2.3전체 보기
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13F 공시가상·백테스트

버크셔

워런 버핏
수익률
12.5%
대비
−1.3%
t=−0.58 · 매우 약함
효율
0.71
리스크
19.2%

백테스트 시연: 과거는 미래를 예고하지 않습니다.

13F 공시13F 일부만가상·백테스트

소로스

조지 소로스
수익률
5.9%
대비
−6.5%
t=−1.66 · 중간
효율
0.37
리스크
21.9%

백테스트 시연: 과거는 미래를 예고하지 않습니다.

퀀트가상·백테스트

가치 (B/M)

파마 & 프렌치
수익률
21.0%
대비
+3.1%
t=0.71 · 약함
효율
0.83
리스크
27.5%

백테스트 시연: 과거는 미래를 예고하지 않습니다.

13F 공시가상·백테스트

H&H International

돤융핑
수익률
26.1%
대비
+9.0%
t=1.38 · 중간
효율
1.00
리스크
26.9%

백테스트 시연: 과거는 미래를 예고하지 않습니다.

퀀트가상·백테스트

영구 포트폴리오

해리 브라운
수익률
7.0%
대비
+4.9%
t=3.32 · 강함
효율
0.95
리스크
7.4%

백테스트 시연: 과거는 미래를 예고하지 않습니다.

13F 공시가상·백테스트

Duquesne

스탠리 드러켄밀러
수익률
22.9%
대비
+6.8%
t=2.00 · 강함
효율
1.02
리스크
22.8%

백테스트 시연: 과거는 미래를 예고하지 않습니다.

13F 공시가상·백테스트

퍼싱 스퀘어

빌 애크먼
수익률
15.9%
대비
+2.6%
t=0.72 · 약함
효율
0.80
리스크
21.4%

백테스트 시연: 과거는 미래를 예고하지 않습니다.

13F 공시13F 일부만가상·백테스트

국민연금 NPS

국민연금공단
수익률
18.1%
대비
+2.9%
t=1.31 · 중간
효율
0.90
리스크
20.9%

백테스트 시연: 과거는 미래를 예고하지 않습니다.

13F 공시13F 일부만가상·백테스트

브리지워터

레이 달리오
수익률
8.9%
대비
−2.9%
t=−1.31 · 중간
효율
0.59
리스크
17.0%

백테스트 시연: 과거는 미래를 예고하지 않습니다.

13F 공시13F 일부만가상·백테스트

Scion

마이클 버리
수익률
21.3%
대비
+13.6%
t=1.16 · 중간
효율
0.67
리스크
41.3%

백테스트 시연: 과거는 미래를 예고하지 않습니다.

전체 리서치 라이브러리 · 58

멤버 전용 고품질 전략 더 보기

1 / 6
13F 공시멤버

Abrams Capital

데이비드 에이브럼스
수익률
대비
효율
리스크

멤버가 되면 모든 지표와 복제 곡선을 볼 수 있습니다

13F 공시멤버

Acadian

Acadian (시스터매틱)
수익률
대비
효율
리스크

멤버가 되면 모든 지표와 복제 곡선을 볼 수 있습니다

13F 공시멤버

Akre Capital

척 애크리
수익률
대비
효율
리스크

멤버가 되면 모든 지표와 복제 곡선을 볼 수 있습니다

13F 공시13F 일부만멤버

Altimeter

브래드 거스트너
수익률
대비
효율
리스크

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13F 공시멤버

아팔루사

데이비드 테퍼
수익률
대비
효율
리스크

멤버가 되면 모든 지표와 복제 곡선을 볼 수 있습니다

13F 공시13F 일부만멤버

AQR

클리프 애스네스
수익률
대비
효율
리스크

멤버가 되면 모든 지표와 복제 곡선을 볼 수 있습니다

13F 공시멤버

Arrowstreet

Arrowstreet (시스템 글로벌)
수익률
대비
효율
리스크

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13F 공시멤버

베일리 기포드

Baillie Gifford (에든버러)
수익률
대비
효율
리스크

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13F 공시13F 일부만멤버

Balyasny

드미트리 발야스니
수익률
대비
효율
리스크

멤버가 되면 모든 지표와 복제 곡선을 볼 수 있습니다

13F 공시멤버

바우포스트

세스 클라만
수익률
대비
효율
리스크

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종합
포트폴리오 시뮬레이터
전략을 검색해 추가하고 가중 방식을 선택하세요.
Duquesne×H&H International×시타델×
선택한 펀드 중에는 미국 주식 매수 포지션만 공시하는 곳이 있어, 합산 결과는 그 부분만 반영합니다.
균등리스크 패리티평균-분산
모든 전략에 동일 가중 — 가장 단순, 추정 불필요.
상위 10상위 20>1% 전체
선택한 펀드의 보유를 하나의 포트폴리오로 합치고, 합친 뒤 비중이 큰 종목만 남겨 백테스트합니다(vs SPY). 남기는 범위를 바꾸면 결과도 달라집니다.
가장 이른 것부터모두 준비되면
«가장 이른 것부터»: 데이터가 가장 이른 펀드부터 시작, 나머지는 합류 시점에 편입. «모두 준비되면»: 모든 펀드에 데이터가 있을 때 시작.
복리 운용원금 고정
수익을 재투자하여 원금과 수익이 함께 불어나는 가정.
3년5년8년전체
$500k$1M2013/082017/122022/032026/07H&H Inte 2019-02$563k$1.20M
각 펀드 시작 · Duquesne 2013-08 (최초) · 시타델 2013-09 · H&H International 2019-02
아래 지표는 「전체」 구간 기준으로 계산됩니다.
수익률
21.2%
초과수익
+5.2%
t=1.90 · 중간
리스크 대비 수익
1.17
리스크(vol)
18.0%
최대 낙폭
−30.4%
내재 레버리지
1.09×

백테스트 시연: 과거는 미래를 예고하지 않습니다.

포트폴리오 보유(룩스루)
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포트폴리오
스타 매니저 합성(예시)생성 2026-01-01
Duquesne · H&H International · 시타델 — 상위 20 · 균등
1주
·
1개월
·
분기
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1년
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3년
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생성 후
·
탭하여 구성과 보유 종목 보기
퀀트 + 매크로(예시)생성 2026-01-01
퀀트 종합 · 매크로 배분 종합 — 상위 20 · 균등
1주
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1개월
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분기
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1년
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3년
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생성 후
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탭하여 구성과 보유 종목 보기
전략
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