고수처럼 투자하라
정보 및 리서치 목적입니다. 투자 자문이 아닙니다.
퀀트

가치 (B/M)

파마 & 프렌치
성과
초기 $100,000 가정 · 벤치마크: S&P 500
가상·백테스트
복제 방식상위 5개만상위 10개만전체 >1%
연초 이후1년5년8년전체
복리 운용원금 고정

수익을 재투자하여 원금과 수익이 함께 불어나는 가정.

$100k$150k$200k2021/082023/042024/112026/07$177k$216k
백테스트 종료 2026-07-01
전략 백테스트벤치마크 · S&P 500
전략 백테스트규칙대로 정기 리밸런싱, 비용 포함 곡선.
벤치마크같은 기간 S&P 500(SPY) 총수익률 — 아무것도 안 하고 시장만 보유한 성과.

가상 성과·백테스트(실제 거래 기록 아님). 2012-02부터의 공개 데이터로 시뮬레이션: 각 종목은 공시가 공개된 뒤에만 매수하며(당시 알 수 없던 정보는 사용하지 않음), 거래 비용을 차감하고 배당 포함 총수익 기준으로 계산합니다. 과거 성과는 미래를 예측하지 않습니다.

아래 지표는 모두 전략 백테스트 곡선을 기준으로 계산했습니다.
연 수익률?
21.0%
기간 복리 연수익률.
리스크(변동성)?
27.5%
수익률의 출렁임(연환산 표준편차). 낮을수록 안정적.
리스크 대비 수익?
0.83
수익률 ÷ 변동성. 높을수록 좋음.
S&P 초과?
+6.2%
S&P 대비 연율 초과분.
대비 초과?
+3.1%
시장과 무관한, 전략 고유의 연간 초과.
초과의 유의성?
t=0.71 · 약함
t 값: 초과가 얼마나 견고한지 — 높을수록 신뢰.
최대 낙폭?
−51.7%
고점에서 저점까지 최대 하락.
내재 레버리지?
1.30×
시장과 함께 오르내리는 배수.
최장 회복?
10 개월
고점에서 신고가까지 가장 오래 걸린 시간.
소개
파마 & 프렌치

장부가/시가 기준 가장 싼 종목들을 보유한다. 파마와 프렌치는 '가치'를 자산가격결정의 첫 번째이자 가장 많이 기록된 팩터로 만들었다.

보유와 변동
복제 방식상위 5개만상위 10개만전체 >1%
현재 보유포지션 변동
보유 최종 업데이트 2026-06-30
전체 >1% · 공시 비중
티커종목명비중전기 대비
ONDS
Ondas Inc. Common Stock
5.2%
TEM
Tempus AI, Inc. Class A Common Stock
5.2%
NU
Nu Holdings Ltd.
5.2%
KHC
크래프트하인즈
5.2%신규
CAG
코나그라 브랜즈
5.1%신규
MSTR
스트래티지
5.1%신규
ARI
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE, INC.
5.1%신규
CHTR
차터 커뮤니케이션스
5.1%신규
TFC
Truist Financial Corporation
5.0%
NLY
Annaly Capital Management. Inc.
5.0%신규
VICI
VICI Properties Inc. Common Stock
5.0%신규
FISV
Fiserv, Inc. Common Stock
5.0%
CMCSA
컴캐스트
4.9%
AGNC
AGNC Investment Corp. Common Stock
4.9%신규
CDE
Coeur Mining, Inc.
4.9%신규
GM
제너럴모터스
4.9%
COF
캐피털 원
4.8%
EXE
Expand Energy Corporation Common Stock
4.8%
C
씨티그룹
4.8%0.2
EQT
EQT CORP
4.8%
리스크
공개 연구/공개 방법을 기계적으로 재현. 백테스트는 거래비용 포함, 세금·시장충격 미포함. 과거에 유효했던 규칙이 미래에도 유효하다는 보장은 없습니다.
과거/백테스트 성과는 미래를 보장하지 않습니다. Masterfolio는 정보 서비스/출판사이며 투자자문사가 아닙니다.
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