벤치마크 — 같은 기간 S&P 500(SPY) 총수익률 — 아무것도 안 하고 시장만 보유한 성과.
가상 성과·백테스트(실제 거래 기록 아님). 2008-03부터의 공개 데이터로 시뮬레이션: 각 종목은 공시가 공개된 뒤에만 매수하며(당시 알 수 없던 정보는 사용하지 않음), 거래 비용을 차감하고 배당 포함 총수익 기준으로 계산합니다. 과거 성과는 미래를 예측하지 않습니다.
아래 지표는 모두 전략 백테스트 곡선을 기준으로 계산했습니다.
연 수익률?
8.9%
기간 복리 연수익률.
리스크(변동성)?
8.8%
수익률의 출렁임(연환산 표준편차). 낮을수록 안정적.
리스크 대비 수익?
1.02
수익률 ÷ 변동성. 높을수록 좋음.
S&P 초과?
−3.0%
S&P 대비 연율 초과분.
대비 초과?
+6.8%
시장과 무관한, 전략 고유의 연간 초과.
초과의 유의성?
t=3.73 · 강함
t 값: 초과가 얼마나 견고한지 — 높을수록 신뢰.
최대 낙폭?
−11.8%
고점에서 저점까지 최대 하락.
내재 레버리지?
0.16×
시장과 함께 오르내리는 배수.
최장 회복?
25 개월
고점에서 신고가까지 가장 오래 걸린 시간.
소개
크로스에셋 매크로 배분
여러 고전적인 크로스에셋 배분 아이디어를 결합해 주식·채권·원자재와 타이밍이 서로 보완하도록 균형을 맞춘다. 단일 환경에 베팅하기보다 어떤 매크로 계절에도 크게 뒤처지지 않는 것이 목표다.
보유와 변동
보유 상세는 멤버 전용입니다
리스크
공개 연구/공개 방법을 기계적으로 재현. 백테스트는 거래비용 포함, 세금·시장충격 미포함. 과거에 유효했던 규칙이 미래에도 유효하다는 보장은 없습니다.
과거/백테스트 성과는 미래를 보장하지 않습니다. Masterfolio는 정보 서비스/출판사이며 투자자문사가 아닙니다.