공시 후 매수 — 공시가 공개된 뒤(분기 말에서 약 45일 후)에 매수한 경우의 움직임. 실제로 누구나 지날 수 있었던 경로입니다.
분기 말 매수 — 같은 종목을 분기 마지막 날 바로 매수했다고 가정한 움직임. 그때는 아무도 알 수 없었으므로 현실에서는 불가능하며, 비교용으로 점선으로 표시합니다.
벤치마크 — 같은 기간 S&P 500(SPY) 총수익률 — 아무것도 안 하고 시장만 보유한 성과.
가상 성과·백테스트(실제 거래 기록 아님). 2019-04부터의 공개 데이터로 시뮬레이션: 각 종목은 공시가 공개된 뒤에만 매수하며(당시 알 수 없던 정보는 사용하지 않음), 거래 비용을 차감하고 배당 포함 총수익 기준으로 계산합니다. 과거 성과는 미래를 예측하지 않습니다.
아래 지표는 모두 공시 후 매수 곡선을 기준으로 계산했습니다.
연 수익률?
26.1%
기간 복리 연수익률.
리스크(변동성)?
26.9%
수익률의 출렁임(연환산 표준편차). 낮을수록 안정적.
리스크 대비 수익?
1.00
수익률 ÷ 변동성. 높을수록 좋음.
S&P 초과?
+10.5%
S&P 대비 연율 초과분.
대비 초과?
+9.0%
시장과 무관한, 전략 고유의 연간 초과.
초과의 유의성?
t=1.38 · 중간
t 값: 초과가 얼마나 견고한지 — 높을수록 신뢰.
최대 낙폭?
−31.6%
고점에서 저점까지 최대 하락.
내재 레버리지?
1.09×
시장과 함께 오르내리는 배수.
최장 회복?
17 개월
고점에서 신고가까지 가장 오래 걸린 시간.
소개
돤융핑
버핏 스타일의 기업가 출신 투자자: 이해하는 것만 사고, 복리를 낳는 것을 오래 쥔다. 넷이즈와 애플 투자는 중화권의 전설이다.
보유와 변동
복제 방식상위 5개만상위 10개만전체 >1%
현재 보유포지션 변동
2026-Q1 신고 · 제출일 2026-05-19
전체 >1% · 공시 비중
기타 24.3%
티커
종목명
비중
전기 대비
AAPL
애플
36.7%
−13.6 ▼
NVDA
엔비디아
12.1%
+4.3 ▲
PDD
핀둬둬
10.1%
+2.6 ▲
TSLA
테슬라
6.3%
신규
GOOG
알파벳
5.3%
+2.0 ▲
OXY
옥시덴탈 페트롤리엄
3.3%
+0.2 ▲
MSFT
마이크로소프트
1.9%
−0.5 ▼
리스크
복제는 공개 공시 기반: 약 45일 지연, 미국 주식 롱만 포함. 복제 수익률은 펀드의 실제 성과가 아니며 그 사이 매매가 있었을 수 있습니다.
과거/백테스트 성과는 미래를 보장하지 않습니다. Masterfolio는 정보 서비스/출판사이며 투자자문사가 아닙니다.