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Reportes 13F 13F parcial

Citadel

Ken Griffin
Rendimiento
Suponiendo $100,000 iniciales · Referencia: S&P 500
Hipotético
Modo de réplicaSolo top 5Solo top 10Principales
YTD1A5A8ATodo
Interés compuestoCapital fijo

Las ganancias se reinvierten: el capital y los rendimientos crecen juntos.

$200k$400k$600k2013/082017/122022/052026/09$578k$409k
Backtest hasta 2026-09-10
Tras publicarseEl día del cierreReferencia · S&P 500
Tras publicarse — compra las posiciones solo cuando la declaración ya es pública, unos 45 días después del cierre del trimestre — el recorrido que alguien podría haber hecho de verdad.
El día del cierre — supone que esas mismas posiciones se compraron el último día del trimestre, cuando nadie podía conocerlas todavía. Imposible en la realidad — se muestra en línea discontinua solo para comparar.
Referencia — retorno total del S&P 500 (SPY) en la misma ventana — lo que ganaría no hacer nada y tener el mercado.

Backtest hipotético — no es un historial de operaciones real. Simulado con datos públicos desde 2013-08: cada posición se compra solo después de que el reporte se hizo público (sin usar información no disponible entonces), con costos de operación descontados y sobre una base de retorno total. El rendimiento pasado no predice resultados futuros.

Todas las métricas siguientes se calculan sobre la curva «Tras publicarse».
Rend. anual?
11.1%
Retorno anual compuesto del período.
Riesgo (vol.)?
18.1%
Cuánto oscilan los retornos (desv. anualizada); menos es más estable.
Retorno vs riesgo?
0.68
Retorno ÷ volatilidad; más alto es mejor.
vs S&P?
−3.0%
Ganancia anual sobre el S&P.
vs Índice?
−2.8%
El exceso anual propio de la estrategia, aparte del mercado.
Significancia del exceso?
t=−1.99 · fuerte
valor t: qué tan sólido es el exceso — más alto es más fiable.
Caída máx.?
−38.6%
Mayor caída de pico a valle.
Apalancamiento impl.?
1.02×
Cuántas veces sube y baja junto con el mercado.
Recuperación máx.?
27 meses
La espera más larga desde un pico hasta un nuevo máximo.
Perfil
Ken Griffin

Una plataforma multiestrategia de equipos de élite bajo una gestión de riesgo implacable. Griffin la convirtió en la operación de hedge funds más rentable de la historia.

Cartera y cambios
Modo de réplicaSolo top 5Solo top 10Principales
Cartera actualCambios de posición
Declaración 2026-Q2 · presentada el 2026-08-14
La réplica mantiene las 300 mayores posiciones declaradas (de 6281 en ese trimestre); abajo se listan las 30 primeras, en conjunto el 24.7%.
Principales · pesos declarados
TickerNombrePesovs reporte anterior
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
31.2%+5.8 ▲
AMZN
Amazon.Com Inc
6.1%+0.3 ▲
NVDA
Nvidia Corp
5.6%−1.0 ▼
AAPL
Apple Inc.
5.0%+0.3 ▲
MSFT
Microsoft Corp
3.3%—
EA
Electronic Arts Inc
2.8%—
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock
2.8%—
LLY
Eli Lilly & Co.
2.7%—
AVGO
Broadcom Inc. Common Stock
2.6%—
GOOGL
Alphabet Inc. Class A Common Stock
2.5%—
BLK
Blackrock, Inc.
2.5%—
AMD
Advanced Micro Devices
2.2%—
GOOG
Alphabet Inc. Class C Capital Stock
2.1%—
SPCX
SPCX
2.1%—
ABBV
ABBVIE INC.
1.9%—
AMAT
Applied Materials Inc
1.8%—
ABT
Abbott Laboratories
1.8%—
KLAC
KLA Corporation Common Stock
1.8%—
HWM
Howmet Aerospace Inc
1.8%—
MA
Mastercard Incorporated
1.8%—
STX
Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland)
1.7%—
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.7%—
ORCL
Oracle Corp
1.7%—
MU
Micron Technology, Inc.
1.6%−0.7 ▼
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.
1.5%—
KO
Coca-Cola Company
1.5%—
NFLX
NetFlix Inc
1.5%—
META
Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock
1.5%—
WMT
Walmart Inc. Common Stock
1.5%—
LRCX
Lam Research Corp
1.5%—
Riesgo
13F parcial — Multi-strategy + market-making, highly levered and fast-turnover with large option notionals; the filed longs are far from the true net exposure.
La réplica se construye con reportes públicos: ~45 días de retraso, solo largos en acciones de EE. UU.; su rendimiento no es el del fondo y el gestor puede haber operado desde entonces.
El rendimiento pasado o simulado no predice el futuro. Los datos y cálculos pueden contener errores; los corregimos al detectarlos. Masterfolio es un servicio de información / editorial, no un asesor de inversiones. Los nombres de fondos y gestores se refieren solo a sus presentaciones públicas; sin afiliación ni respaldo.
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Cartera y 13F de Ken Griffin 2026 — Backtest de réplica · Masterfolio