공시 후 매수 — 공시가 공개된 뒤(분기 말에서 약 45일 후)에 매수한 경우의 움직임. 실제로 누구나 지날 수 있었던 경로입니다.
분기 말 매수 — 같은 종목을 분기 마지막 날 바로 매수했다고 가정한 움직임. 그때는 아무도 알 수 없었으므로 현실에서는 불가능하며, 비교용으로 점선으로 표시합니다.
벤치마크 — 같은 기간 S&P 500(SPY) 총수익률 — 아무것도 안 하고 시장만 보유한 성과.
가상 성과·백테스트(실제 거래 기록 아님). 2013-08부터의 공개 데이터로 시뮬레이션: 각 종목은 공시가 공개된 뒤에만 매수하며(당시 알 수 없던 정보는 사용하지 않음), 거래 비용을 차감하고 배당 포함 총수익 기준으로 계산합니다. 과거 성과는 미래를 예측하지 않습니다.
아래 지표는 모두 공시 후 매수 곡선을 기준으로 계산했습니다.
연 수익률?
13.6%
기간 복리 연수익률.
리스크(변동성)?
25.3%
수익률의 출렁임(연환산 표준편차). 낮을수록 안정적.
리스크 대비 수익?
0.63
수익률 ÷ 변동성. 높을수록 좋음.
S&P 초과?
−0.4%
S&P 대비 연율 초과분.
대비 초과?
+1.7%
시장과 무관한, 전략 고유의 연간 초과.
초과의 유의성?
t=0.30 · 매우 약함
t 값: 초과가 얼마나 견고한지 — 높을수록 신뢰.
최대 낙폭?
−66.1%
고점에서 저점까지 최대 하락.
내재 레버리지?
0.98×
시장과 함께 오르내리는 배수.
최장 회복?
38 개월
고점에서 신고가까지 가장 오래 걸린 시간.
소개
켄 그리핀
엘리트 팀과 가차 없는 리스크 관리의 멀티전략 플랫폼. 그리핀은 이를 역사상 가장 많은 돈을 번 헤지펀드로 키웠다.
보유와 변동
복제 방식상위 5개만상위 10개만전체 >1%
현재 보유포지션 변동
2026-Q1 신고 · 제출일 2026-05-15
전체 >1% · 공시 비중
기타 92.3%
티커
종목명
비중
전기 대비
NVDA
엔비디아
2.4%
−0.4 ▼
IVV
iShares S&P500 ETF
1.9%
+1.9 ▲
AMZN
아마존
1.2%
−1.0 ▼
MU
마이크론 테크놀로지
1.1%
+0.5 ▲
DON
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund
1.1%
−0.5 ▼
리스크
13F 일부만 — Multi-strategy + market-making, highly levered and fast-turnover with large option notionals; the filed longs are far from the true net exposure.
복제는 공개 공시 기반: 약 45일 지연, 미국 주식 롱만 포함. 복제 수익률은 펀드의 실제 성과가 아니며 그 사이 매매가 있었을 수 있습니다.
과거/백테스트 성과는 미래를 보장하지 않습니다. Masterfolio는 정보 서비스/출판사이며 투자자문사가 아닙니다.