고수처럼 투자하라
정보 및 리서치 목적입니다. 투자 자문이 아닙니다.
13F 공시 13F 일부만

브리지워터

레이 달리오
성과
초기 $100,000 가정 · 벤치마크: S&P 500
가상·백테스트
복제 방식상위 5개만상위 10개만전체 >1%
연초 이후1년5년8년전체
복리 운용원금 고정

수익을 재투자하여 원금과 수익이 함께 불어나는 가정.

$100k$150k$200k2021/082023/042024/112026/07$175k$162k
백테스트 종료 2026-07-28
공시 후 매수분기 말 매수벤치마크 · S&P 500
공시 후 매수 — 공시가 공개된 뒤(분기 말에서 약 45일 후)에 매수한 경우의 움직임. 실제로 누구나 지날 수 있었던 경로입니다.
분기 말 매수 — 같은 종목을 분기 마지막 날 바로 매수했다고 가정한 움직임. 그때는 아무도 알 수 없었으므로 현실에서는 불가능하며, 비교용으로 점선으로 표시합니다.
벤치마크 — 같은 기간 S&P 500(SPY) 총수익률 — 아무것도 안 하고 시장만 보유한 성과.

가상 성과·백테스트(실제 거래 기록 아님). 2013-08부터의 공개 데이터로 시뮬레이션: 각 종목은 공시가 공개된 뒤에만 매수하며(당시 알 수 없던 정보는 사용하지 않음), 거래 비용을 차감하고 배당 포함 총수익 기준으로 계산합니다. 과거 성과는 미래를 예측하지 않습니다.

아래 지표는 모두 공시 후 매수 곡선을 기준으로 계산했습니다.
연 수익률?
8.9%
기간 복리 연수익률.
리스크(변동성)?
17.0%
수익률의 출렁임(연환산 표준편차). 낮을수록 안정적.
리스크 대비 수익?
0.59
수익률 ÷ 변동성. 높을수록 좋음.
S&P 초과?
−5.1%
S&P 대비 연율 초과분.
대비 초과?
−2.9%
시장과 무관한, 전략 고유의 연간 초과.
초과의 유의성?
t=−1.31 · 중간
t 값: 초과가 얼마나 견고한지 — 높을수록 신뢰.
최대 낙폭?
−32.0%
고점에서 저점까지 최대 하락.
내재 레버리지?
0.88×
시장과 함께 오르내리는 배수.
최장 회복?
23 개월
고점에서 신고가까지 가장 오래 걸린 시간.
소개
레이 달리오

'경제 기계' 프레임, 극단적 투명성, 리스크로 균형 잡는 올웨더 사상 위에 세운 매크로 투자. 달리오는 세계 최대 헤지펀드를 만들고 '원칙'을 공개했다.

보유와 변동
복제 방식상위 5개만상위 10개만전체 >1%
현재 보유포지션 변동
2026-Q1 신고 · 제출일 2026-05-15
전체 >1% · 공시 비중
기타 54.5%
티커종목명비중전기 대비
SPY
S&P500 ETF
12.7%+1.6 ▲
IVV
iShares S&P500 ETF
7.8%−2.6 ▼
AMZN
아마존
4.1%+2.4 ▲
NVDA
엔비디아
3.6%+1.0 ▲
GOOGL
알파벳
2.6%+0.8 ▲
AVGO
브로드컴
2.5%+1.1 ▲
MU
마이크론 테크놀로지
2.2%+1.3 ▲
MSFT
마이크로소프트
1.8%—
GEV
GE Vernova Inc.
1.7%—
TSM
TSMC
1.6%신규
LRCX
램리서치
1.5%−0.4 ▼
AMD
AMD
1.2%—
NEM
뉴몬트
1.1%+0.3 ▲
ORCL
오라클
1.1%−0.3 ▼
리스크
13F 일부만 — Global macro — the real book is futures and swaps on rates, FX and commodities; the 13F equities (mostly ETFs) are a tiny sliver.
복제는 공개 공시 기반: 약 45일 지연, 미국 주식 롱만 포함. 복제 수익률은 펀드의 실제 성과가 아니며 그 사이 매매가 있었을 수 있습니다.
과거/백테스트 성과는 미래를 보장하지 않습니다. Masterfolio는 정보 서비스/출판사이며 투자자문사가 아닙니다.
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