達人のように投資する
情報および調査目的のみ。投資助言ではありません。

著名投資家の公開情報(13F)と古典的クオンツ戦略、そのバックテストを集め、実際の過去データでパフォーマンスを検証します。

情報および調査目的のみ。投資助言ではありません。

Daily Journal▲BAC 3.9▼BABA 2.9▼WFC 1.2バリュー(B/M)+KHC 5.2+CAG 5.1+MSTR 5.1+ARI 5.1+CHTR 5.1+NLY 5.0モメンタム+VICR 5.0H&H International▼AAPL 13.6+TSLA 6.3▲NVDA 4.4▲PDD 2.6▲GOOG 2.0▼TSM 1.9ソロス▼AMZN 2.4▲EA 2.0▲SDA 1.7▼SPY 1.4▼DIS 1.4+HTO 1.3Duquesne▲NTRA 7.2▲YPF 4.6▼AMZN 3.7▲STM 2.6+AVGO 2.1▼CPNG 2.1ヒマラヤ▼BAC 11.5+TME 1.9+SPGI 1.6+HRB 1.6+MCO 1.6▲GOOGL 1.3ヒルハウス▼PDD 13.7▲ONC 8.2▼BABA 7.2▲FUTU 3.0▲AVBP 2.9▲LEGN 2.3パーシング・スクエア+MSFT 15.3▼GOOG 11.8▲AMZN 3.1▲QSR 2.2▼GOOGL 1.3×HLTブリッジウォーター▼IVV 2.6▲AMZN 2.4+TSM 1.6▲SPY 1.6▼ADBE 1.6▼BKNG 1.6タイガー・グローバル▼MSFT 4.9▲TSM 4.4▼TTWO 3.3▲NVDA 2.3▲GOOGL 2.2▲AMAT 1.7バークシャー▲GOOGL 3.9▼AXP 3.0▲OXY 2.6▲KO 1.4+DAL 1.0×Vソフトバンク▼TMUS 19.0▲INTC 12.9▲SYM 3.3▲TSM 2.0アイカーン▼ECHO 2.4▲UAN 1.1×SWXサウジ PIF▲EA 3.0▼UBER 2.3すべて見る
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13F 開示仮想・バックテスト

バークシャー

ウォーレン・バフェット
リターン
12.5%
対ベンチ
−1.3%
t=−0.58 · 弱い
効率
0.71
リスク
19.2%

バックテストのデモです。過去は将来を予示しません。

13F 開示13F は一部のみ仮想・バックテスト

ソロス

ジョージ・ソロス
リターン
5.9%
対ベンチ
−6.5%
t=−1.66 · 中程度
効率
0.37
リスク
21.9%

バックテストのデモです。過去は将来を予示しません。

クオンツ仮想・バックテスト

バリュー(B/M)

ファーマ&フレンチ
リターン
21.0%
対ベンチ
+3.1%
t=0.71 · やや弱い
効率
0.83
リスク
27.5%

バックテストのデモです。過去は将来を予示しません。

13F 開示仮想・バックテスト

H&H International

ダン・ヨンピン(段永平)
リターン
26.1%
対ベンチ
+9.0%
t=1.38 · 中程度
効率
1.00
リスク
26.9%

バックテストのデモです。過去は将来を予示しません。

クオンツ仮想・バックテスト

パーマネント・ポートフォリオ

ハリー・ブラウン
リターン
7.0%
対ベンチ
+4.9%
t=3.32 · 強い
効率
0.95
リスク
7.4%

バックテストのデモです。過去は将来を予示しません。

13F 開示仮想・バックテスト

Duquesne

スタンリー・ドラッケンミラー
リターン
22.9%
対ベンチ
+6.8%
t=2.00 · 強い
効率
1.02
リスク
22.8%

バックテストのデモです。過去は将来を予示しません。

13F 開示仮想・バックテスト

パーシング・スクエア

ビル・アックマン
リターン
15.9%
対ベンチ
+2.6%
t=0.72 · やや弱い
効率
0.80
リスク
21.4%

バックテストのデモです。過去は将来を予示しません。

13F 開示13F は一部のみ仮想・バックテスト

韓国 NPS

国民年金公団
リターン
18.1%
対ベンチ
+2.9%
t=1.31 · 中程度
効率
0.90
リスク
20.9%

バックテストのデモです。過去は将来を予示しません。

13F 開示13F は一部のみ仮想・バックテスト

ブリッジウォーター

レイ・ダリオ
リターン
8.9%
対ベンチ
−2.9%
t=−1.31 · 中程度
効率
0.59
リスク
17.0%

バックテストのデモです。過去は将来を予示しません。

13F 開示13F は一部のみ仮想・バックテスト

Scion

マイケル・バーリ
リターン
21.3%
対ベンチ
+13.6%
t=1.16 · 中程度
効率
0.67
リスク
41.3%

バックテストのデモです。過去は将来を予示しません。

完全リサーチライブラリ · 58

メンバー限定のより質の高い戦略

1 / 6
13F 開示メンバー

Abrams Capital

デイビッド・エイブラムス
リターン
対ベンチ
効率
リスク

会員になると全指標と再現曲線を閲覧できます

13F 開示メンバー

Acadian

Acadian(システマティック)
リターン
対ベンチ
効率
リスク

会員になると全指標と再現曲線を閲覧できます

13F 開示メンバー

Akre Capital

チャック・アクリー
リターン
対ベンチ
効率
リスク

会員になると全指標と再現曲線を閲覧できます

13F 開示13F は一部のみメンバー

Altimeter

ブラッド・ガーストナー
リターン
対ベンチ
効率
リスク

会員になると全指標と再現曲線を閲覧できます

13F 開示メンバー

アパルーサ

デビッド・テッパー
リターン
対ベンチ
効率
リスク

会員になると全指標と再現曲線を閲覧できます

13F 開示13F は一部のみメンバー

AQR

クリフ・アスネス
リターン
対ベンチ
効率
リスク

会員になると全指標と再現曲線を閲覧できます

13F 開示メンバー

Arrowstreet

Arrowstreet(システマティック・グローバル)
リターン
対ベンチ
効率
リスク

会員になると全指標と再現曲線を閲覧できます

13F 開示メンバー

ベイリー・ギフォード

Baillie Gifford(エディンバラ)
リターン
対ベンチ
効率
リスク

会員になると全指標と再現曲線を閲覧できます

13F 開示13F は一部のみメンバー

Balyasny

ドミトリー・バリャスニー
リターン
対ベンチ
効率
リスク

会員になると全指標と再現曲線を閲覧できます

13F 開示メンバー

バウポスト

セス・クラーマン
リターン
対ベンチ
効率
リスク

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総合
ポートフォリオ・シミュレーター
戦略を検索して追加し、加重方法を選びます。
Duquesne×H&H International×シタデル×
選んだファンドの中には米国株の買い持ちだけを開示しているものがあり、合成結果はその部分だけを対象としています。
均等リスク均等平均分散
各戦略に同じウェイト——最も単純で推定不要。
上位10上位20>1% 全て
選んだファンドの保有を1つのポートフォリオに重ね、合わせたあとウェイトの大きい銘柄だけを残してバックテストします(vs SPY)。残す範囲を切り替えると結果も変わります。
最古から全員揃って
「最古から」:最も古いデータのファンドから開始、他は参加時点で加入。「全員揃って」:全ファンドにデータが揃ってから開始。
複利運用元本固定
利益を再投資し、元本と収益がともに増えていく前提。
3年5年8年全期間
$500k$1M2013/082017/122022/032026/07H&H Inte 2019-02$563k$1.20M
各ファンド開始 · Duquesne 2013-08 (最古) · シタデル 2013-09 · H&H International 2019-02
以下の指標は「全期間」の期間で計算しています。
リターン
21.2%
対ベンチ
+5.2%
t=1.90 · 中程度
リターン÷リスク
1.17
リスク(vol)
18.0%
最大ドローダウン
−30.4%
実効レバレッジ
1.09×

バックテストのデモです。過去は将来を予示しません。

ポートフォリオ保有(ルックスルー)
保有明細はメンバー向けの内容です

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保存したポートフォリオとお気に入りの戦略をまとめ、直近1週間・1か月・四半期・1年の変化を表示します。

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ポートフォリオ
著名マネージャー合成(例)作成 2026-01-01
Duquesne · H&H International · シタデル — 上位20 · 均等
1週
·
1か月
·
四半期
·
1年
·
3年
·
作成来
·
タップして構成と保有銘柄を見る
クオンツ + マクロ(例)作成 2026-01-01
クオンツ総合 · マクロ配分総合 — 上位20 · 均等
1週
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1か月
·
四半期
·
1年
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3年
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作成来
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