パフォーマンス
当初 $100,000 と仮定 · ベンチマーク: S&P 500
仮想・バックテスト
年初来1年5年8年全期間
複利運用元本固定
利益を再投資し、元本と収益がともに増えていく前提。
バックテスト最終日 2026-08-14
戦略バックテストベンチマーク · S&P 500
戦略バックテスト — ルールに従い定期リバランス、コスト込みのカーブ。
ベンチマーク — 同期間の S&P 500（SPY）トータルリターン——何もせず市場を持つだけの成果。
仮想実績・バックテスト（実際の取引記録ではありません）。2012-02 以降の公開データで再現：各銘柄は開示が公開された後にのみ買い付け（その時点で知り得ない情報は使いません）、取引コストを控除し、配当込みのトータルリターンで算出しています。過去の成績は将来を保証しません。
以下の指標はすべて戦略のバックテスト曲線に基づいて算出しています。
リスク（ボラ）?
16.7%
リターンの振れ幅（年率標準偏差）。小さいほど安定。
リターン÷リスク?
1.10
リターン ÷ ボラティリティ。高いほど良い。
S&P超過?
+3.5%
S&Pに対する年率の上乗せ。
対ベンチ?
+4.2%
市場と無関係な、戦略固有の年間超過。
超過の有意性?
t=2.40 · 強い
t値:超過がどれだけ確かか。高いほど信頼できる。
最大下落?
−33.4%
ピークからボトムまでの最大下落。
実効レバレッジ?
0.92×
市場と連動して上下する倍率。
最長回復期間?
25 ヶ月
ピークから新高値までの最長の待ち時間。
リスク
公開研究・公開手法を機械的に再現。検証は取引コストを含みますが税・マーケットインパクトは含みません。過去に有効だったルールが将来も有効とは限りません。
過去・検証のパフォーマンスは将来を保証しません。Masterfolio は情報サービス／出版者であり、投資顧問ではありません。