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纯动量+AMD 16.9+DELL 6.5Tiger Global▼GOOGL 4.7+CBRS 2.8▲AMAT 2.4▲INTC 2.2▲LRCX 2.1▼AVGO 2.1索罗斯基金▼AMZN 2.7+AEP 1.7▲ETR 1.6+NBIS 1.4▲DLR 1.4+APGE 1.2高瓴 HHLR▼PDD 20.9▼BABA 16.3▲LEGN 14.3▲AVBP 11.0▲FUTU 8.3▲VIPS 5.4Himalaya▲PDD 7.5▲GOOGL 1.7▲BRK.B 1.5▲GOOG 1.4×BAC×OXY沙特主权基金 PIF+SPCX 69.5▼UBER 29.8▼EA 28.7▼LCID 10.9ARK Invest+SPCX 5.0▼ROKU 2.3▼CRCL 1.5+CBRS 1.1▲AMD 1.1▼PLTR 1.1H&H（段永平）▼NVDA 5.5▲AAPL 4.3▲BRK.B 2.3▼GOOG 1.7▲TSLA 1.1桥水▲SPY 3.6▼AMZN 2.1▼MU 1.7▼TSM 1.6▲IVV 1.4▼GEV 1.1Icahn Enterprises▲IEP 5.5▼CVI 4.3▼AEP 1.1伯克希尔▲GOOGL 3.5▲GOOG 2.8▼OXY 2.2▼CVX 2.0Citadel▲IVV 5.8▼DIA 1.0韩国国民年金 NPS▲MU 1.4景林资产▲INTC 9.7▲GOOGL 7.9▲YMM 5.9▼NTES 5.7▲PDD 3.3▼TCOM 3.3纯动量+AMAT 11.0+LRCX 10.0+KLAC 6.6查看全部
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13F 持仓公布假设·回测

H&H（段永平）

段永平
年化收益
24.2%
超过基准
+7.3%
t=1.43 · 中等
收益风险比
1.01
风险
24.4%

回测演示：过往不预示未来。

经典量化假设·回测

永久组合

哈利·布朗
年化收益
7.0%
超过基准
+4.9%
t=3.33 · 较强
收益风险比
0.95
风险
7.4%

回测演示：过往不预示未来。

经典量化假设·回测

纯动量

杰加迪什与蒂特曼
年化收益
26.0%
超过基准
+7.8%
t=1.30 · 中等
收益风险比
0.86
风险
33.5%

回测演示：过往不预示未来。

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13F 持仓公布会员

Abrams Capital

大卫·亚布拉姆斯
年化收益
超过基准
收益风险比
风险

开通会员查看指标、显著性与复刻曲线

13F 持仓公布会员

Acadian

Acadian（系统化）
年化收益
超过基准
收益风险比
风险

开通会员查看指标、显著性与复刻曲线

13F 持仓公布会员

Akre Capital

查克·阿克瑞
年化收益
超过基准
收益风险比
风险

开通会员查看指标、显著性与复刻曲线

13F 持仓公布13F 非全貌会员

Altimeter

布拉德·格斯特纳
年化收益
超过基准
收益风险比
风险

开通会员查看指标、显著性与复刻曲线

13F 持仓公布会员

Appaloosa

大卫·泰珀
年化收益
超过基准
收益风险比
风险

开通会员查看指标、显著性与复刻曲线

13F 持仓公布13F 非全貌会员

AQR

克利夫·阿斯内斯
年化收益
超过基准
收益风险比
风险

开通会员查看指标、显著性与复刻曲线

13F 持仓公布会员

Arrowstreet

Arrowstreet（系统化全球）
年化收益
超过基准
收益风险比
风险

开通会员查看指标、显著性与复刻曲线

13F 持仓公布会员

Baillie Gifford

Baillie Gifford（爱丁堡）
年化收益
超过基准
收益风险比
风险

开通会员查看指标、显著性与复刻曲线

13F 持仓公布13F 非全貌会员

Balyasny

德米特里·巴利亚斯尼
年化收益
超过基准
收益风险比
风险

开通会员查看指标、显著性与复刻曲线

13F 持仓公布会员

Baupost

塞思·卡拉曼
年化收益
超过基准
收益风险比
风险

开通会员查看指标、显著性与复刻曲线

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综合
资产组合模拟器
搜索并加入已发布策略，再选择加权方式。
量化股票综合×13F共识综合×
等权风险平价均值方差
每个策略权重相同 —— 最简单、不需估计。
Top10Top20主要持仓
把选中基金的重仓股叠加成一个组合，只保留合并后权重最大的那些股票，再回测（vs SPY）——切换口径，绩效随之变化。
单只最早起全部齐备起
「单只最早」从最早有数据的基金起测，其余到各自加入时点才计入；「全部齐备」等全员都有数据后再起测。
复利滚动固定本金
假设收益持续再投资，本金和收益一起滚动增长。
近3年近5年近8年全部
$500k$1M2012/022016/122021/112026/0913F共识综合 2013-08$654k$1.31M
各基金起始 · 量化股票综合 2012-01 (最早) · 13F共识综合 2013-08
以下指标按「全部」区间计算。
年化收益
19.3%
超额
+4.0%
t=2.68 · 较强
收益风险比
1.20
风险（波动率）
15.9%
最大回撤
−28.6%
隐含杠杆
1.08×

回测演示：过往不预示未来。

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