केवल जानकारी और शोध के लिए। यह निवेश सलाह नहीं है।
समग्र
मैक्रो एलोकेशन कंपोज़िट
क्रॉस-एसेट मैक्रो आवंटन
प्रदर्शन
प्रारंभिक $100,000 मानकर · बेंचमार्क: S&P 500
काल्पनिक
YTD1 वर्ष5 वर्ष8 वर्षसभी
चक्रवृद्धिस्थिर मूलधन
मुनाफ़ा पुनर्निवेशित — मूलधन और रिटर्न साथ बढ़ते हैं।
बैकटेस्ट अंतिम तिथि 2026-07-01
रणनीति बैकटेस्टबेंचमार्क · S&P 500
रणनीति बैकटेस्ट — नियम-आधारित पोर्टफोलियो, तय रीबैलेंस, लागत सहित।
बेंचमार्क — समान अवधि में S&P 500 (SPY) कुल रिटर्न — कुछ न कर सिर्फ बाज़ार रखने की कमाई।
काल्पनिक बैकटेस्ट — वास्तविक ट्रेडिंग रिकॉर्ड नहीं। 2008-03 से सार्वजनिक डेटा पर सिमुलेटेड: हर पोज़िशन तभी खरीदी जाती है जब फाइलिंग सार्वजनिक हो जाए (उस समय अनुपलब्ध जानकारी के बिना), ट्रेडिंग लागत घटाकर और कुल-रिटर्न आधार पर। पिछला प्रदर्शन भविष्य का अनुमान नहीं है।
नीचे दिए गए सभी मेट्रिक रणनीति के बैकटेस्ट कर्व पर निकाले गए हैं।
वार्षिक रिटर्न?
8.9%
अवधि का चक्रवृद्धि वार्षिक रिटर्न।
जोखिम (अस्थिरता)?
8.8%
रिटर्न का उतार-चढ़ाव (वार्षिक मानक विचलन); कम = स्थिर।
रिटर्न/जोखिम?
1.02
रिटर्न ÷ अस्थिरता; जितना अधिक उतना बेहतर।
S&P से आगे?
−3.0%
S&P पर वार्षिक बढ़त।
बनाम बेंचमार्क?
+6.8%
बाज़ार से अलग, रणनीति का अपना वार्षिक अतिरिक्त।
अतिरिक्त रिटर्न की सार्थकता?
t=3.73 · मज़बूत
t-मान: अतिरिक्त कितना ठोस है — जितना अधिक उतना भरोसेमंद।
अधिकतम गिरावट?
−11.8%
शिखर से तल तक सबसे बड़ी गिरावट।
निहित लीवरेज?
0.16×
बाज़ार के साथ चढ़ने-गिरने का गुणक।
सबसे लंबी रिकवरी?
25 माह
शिखर से नए शिखर तक की सबसे लंबी प्रतीक्षा।
परिचय
क्रॉस-एसेट मैक्रो आवंटन
कई क्लासिक क्रॉस-एसेट आवंटन विचारों को मिलाकर शेयर, बॉन्ड, कमोडिटी और टाइमिंग को इस तरह संतुलित करता है कि वे एक-दूसरे के पूरक बनें। लक्ष्य किसी एक माहौल पर दांव लगाना नहीं, बल्कि किसी भी मैक्रो मौसम में बहुत पीछे न रहना है।
होल्डिंग और बदलाव
होल्डिंग विवरण मेंबर सामग्री है
जोखिम
यह रणनीति सार्वजनिक शोध/तरीकों की यांत्रिक प्रतिकृति है; बैकटेस्ट में लागत शामिल, टैक्स व मार्केट इम्पैक्ट नहीं। अतीत में कारगर नियम भविष्य में कारगर हो, ज़रूरी नहीं।
अतीत/बैकटेस्ट प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं। Masterfolio एक सूचना सेवा/प्रकाशक है, निवेश सलाहकार नहीं।