Las ganancias se reinvierten: el capital y los rendimientos crecen juntos.
Backtest hasta 2026-07-01
Backtest de la estrategiaReferencia · S&P 500
Backtest de la estrategia — la cartera por reglas, rebalanceada según calendario y con costos incluidos.
Referencia — retorno total del S&P 500 (SPY) en la misma ventana — lo que ganaría no hacer nada y tener el mercado.
Backtest hipotético — no es un historial de operaciones real. Simulado con datos públicos desde 2008-03: cada posición se compra solo después de que el reporte se hizo público (sin usar información no disponible entonces), con costos de operación descontados y sobre una base de retorno total. El rendimiento pasado no predice resultados futuros.
Todas las métricas siguientes se calculan sobre la curva de backtest de la estrategia.
Rend. anual?
8.9%
Retorno anual compuesto del período.
Riesgo (vol.)?
8.8%
Cuánto oscilan los retornos (desv. anualizada); menos es más estable.
Retorno vs riesgo?
1.02
Retorno ÷ volatilidad; más alto es mejor.
vs S&P?
−3.0%
Ganancia anual sobre el S&P.
vs Índice?
+6.8%
El exceso anual propio de la estrategia, aparte del mercado.
Significancia del exceso?
t=3.73 · fuerte
valor t: qué tan sólido es el exceso — más alto es más fiable.
Caída máx.?
−11.8%
Mayor caída de pico a valle.
Apalancamiento impl.?
0.16×
Cuántas veces sube y baja junto con el mercado.
Recuperación máx.?
25 meses
La espera más larga desde un pico hasta un nuevo máximo.
Perfil
asignación macro entre activos
Combina varias ideas clásicas de asignación entre activos, equilibrando acciones, bonos, materias primas y timing para que se complementen. El objetivo es no quedarse muy rezagado en ninguna estación macro, en lugar de apostar por un solo entorno.
Cartera y cambios
El desglose de la cartera es contenido de Miembro
Riesgo
Esta estrategia reproduce mecánicamente investigación/métodos públicos; el backtest incluye costos pero no impuestos ni impacto de mercado. Lo que funcionó en el pasado puede no funcionar.
El rendimiento pasado o simulado no predice el futuro. Masterfolio es un servicio de información / editorial, no un asesor de inversiones.