Las ganancias se reinvierten: el capital y los rendimientos crecen juntos.
Backtest hasta 2026-07-28
Tras publicarseEl día del cierreReferencia · S&P 500
Tras publicarse — compra las posiciones solo cuando la declaración ya es pública, unos 45 días después del cierre del trimestre — el recorrido que alguien podría haber hecho de verdad.
El día del cierre — supone que esas mismas posiciones se compraron el último día del trimestre, cuando nadie podía conocerlas todavía. Imposible en la realidad — se muestra en línea discontinua solo para comparar.
Referencia — retorno total del S&P 500 (SPY) en la misma ventana — lo que ganaría no hacer nada y tener el mercado.
Backtest hipotético — no es un historial de operaciones real. Simulado con datos públicos desde 2019-02: cada posición se compra solo después de que el reporte se hizo público (sin usar información no disponible entonces), con costos de operación descontados y sobre una base de retorno total. El rendimiento pasado no predice resultados futuros.
Todas las métricas siguientes se calculan sobre la curva «Tras publicarse».
Rend. anual?
13.7%
Retorno anual compuesto del período.
Riesgo (vol.)?
36.1%
Cuánto oscilan los retornos (desv. anualizada); menos es más estable.
Retorno vs riesgo?
0.53
Retorno ÷ volatilidad; más alto es mejor.
vs S&P?
−2.3%
Ganancia anual sobre el S&P.
vs Índice?
+1.7%
El exceso anual propio de la estrategia, aparte del mercado.
Significancia del exceso?
t=0.15 · muy débil
valor t: qué tan sólido es el exceso — más alto es más fiable.
Caída máx.?
−64.1%
Mayor caída de pico a valle.
Apalancamiento impl.?
1.05×
Cuántas veces sube y baja junto con el mercado.
Recuperación máx.?
25 meses
La espera más larga desde un pico hasta un nuevo máximo.
Perfil
Fondo de Inversión Pública (PIF)
El Fondo de Inversión Pública (PIF) es el fondo soberano de Arabia Saudí, con activos que abarcan capital privado, infraestructura y los proyectos de la Visión 2030 del reino. Su 13F ante la SEC es solo una pequeña porción, muy concentrada, de sus posiciones cotizadas en EE. UU. — incluye participaciones estratégicas como Lucid — y no representa la cartera completa. Los inversores interesados en cómo el capital soberano de Oriente Medio se asigna a la bolsa estadounidense pueden seguir sus informes 13F con el tiempo.
Cartera y cambios
Modo de réplicaSolo top 5Solo top 10Todo >1%
Cartera actualCambios de posición
Declaración 2026-Q1 · presentada el 2026-05-15
Todo >1% · pesos declarados
Ticker
Nombre
Peso
vs reporte anterior
UBER
Uber Technologies, Inc.
43.6%
−2.3 ▼
EA
Electronic Arts Inc
42.1%
+3.0 ▲
LCID
LCID
14.1%
−0.4 ▼
Riesgo
13F parcial — A sovereign wealth fund whose book is mostly private equity, infrastructure and domestic projects; the 13F shows only a small US-listed slice, including large strategic stakes — not the whole portfolio.
La réplica se construye con reportes públicos: ~45 días de retraso, solo largos en acciones de EE. UU.; su rendimiento no es el del fondo y el gestor puede haber operado desde entonces.
El rendimiento pasado o simulado no predice el futuro. Masterfolio es un servicio de información / editorial, no un asesor de inversiones.